程序化交易到底靠不靠谱？

时间：2023-03-16 04:14:01 | 来源：电子商务

时间：2023-03-16 04:14:01 来源：电子商务

两千多年前，秦始皇统一了六国，成为了天下第一人，然而他并不满足于此。他在思考一个问题：尽管老子已经是天下第一，但终究有一天也会死去，这荣华富贵，拱手让人，岂不是造化弄？如果我能够长生不老，我就能够真正实现江山永固，永远的把皇帝做下去，享不尽的荣华富贵。自此，长生不老成为了他毕生的追求。

始皇帝的长生不老梦没能实现，长生不老梦倒是一直延续了下来。历史看似不断的在前进，但是有些事情，也只不过是在不断轮回而已。

本站上还有人提出了这样一个问题：现在大家已经不再为衣食发愁，为什么不把所有精力都放在追求永生上面呢？

十八世纪中叶，欧洲掀起了工业革命浪潮，发明了蒸汽机。有人就想，蒸汽机一直都要添加能源才能运转，如果能够有一种自循环的机器，自己能够不断吸收能量，释放能量，不用添加能量就会永远的转动起来，那该有多好？

于是，有很多人投入到了永动机的研究当中。

很多人觉得，做交易太难了，如果能够找到一种交易的圣杯，一种交易模式，可以永远实现盈利就好了。在这种思维的驱动之下，大家都在追求必胜法。人总是要有梦想的，万一实现了呢？

于是，各种看起来似乎能够实现永恒赢钱的模式被研究出来。但是最终付诸实践以后还是亏钱。有些人就觉得，失败的原因，是没有管住自己的手，执行力不够，不能完全按照必胜法的规则去做交易才会导致失败。

于是他们想出了一个办法，把自己的想法做成一个程序，让电脑来帮我们做交易，这样一来，我们的交易思想就能够得到百分百的执行。

如果研究出这样一套能够赢钱的程序化交易系统，让系统自动去帮我们赚钱，岂不就可以实现躺着收钱的梦想？一劳永逸了？

不管是两千多年前的始皇帝，还是二十一世纪的现代人，人们对永恒一如既往的迷恋。

是不是真有这么美好？出于对风险的警觉，对于前景太美的东西，我一向是怀疑的。

毛主席说过，没有调查就没有发言权，程序化交易我还真研究过。

程序化交易模式的核心是根据过去的走势，去匹配一种能够大概率赢钱的交易系统，然后让机器自动去交易。

这里面有一个致命的地方，他的高概率赢钱的模式，匹配的是过去的数据，过去的K线图，不是未来的走势。如果时间能够倒流，那么他的系统是百分百赢钱的。然而股票炒的是预期，交易做的是当下和未来，并不是过去，未来跟过去显然无法简单的等同起来。

程序化交易的思想就是基于过去的总结来预测未来的走势。这也是程序化交易最大的局限。所以，很多程序化交易系统经常是在测试的时候很赚钱，实际投入的时候就会亏损，因为过去和未来是不一样的。

也有一些程序化交易系统一开始是盈利的，毕竟走势是连续的，不是突变的。但是这种盈利都有时效性，例如能够持续半年，或者一年内是能够赢钱的。但随着时间的推移，走势会产生改变，变得跟以前不一样了，他的程序化就会开始变成亏钱的系统。除非交易者能够跟随走势不断的调整他的交易程序，就有可能持续的赢钱。

到这里可以清晰看出，程序化交易的核心依然是人，是变化，是指导思想，而不是一成不变的机器程式。永动机模式会在某一刻停了下来，一成不变的程序化交易系统，也会在某一时刻停止了赢钱。

然而能够做到跟随走势的变化，不断去优化他的交易程序，让他的程序长期赢钱的人已经是交易的大神，这样的人，一般也就不屑于去做程序化交易了。他自己手动去交易，必定能够赢更多的钱。同理，一个主观交易不能赢钱的人去做程序化交易，他同样是赢不了钱的。

程序化交易也是有重大缺陷的，例如无法处理市场微小的变化，把握更加精确的买卖时机，没办法辨别真假信号等。

而高手和低手的区别，就在于细节的处理能力，懂得识别行情买卖信号的真假，对买卖时机的优化等。

从另一个角度想，如果程序化交易真有那么厉害，那么他们早就一统交易的江湖了。实际上，私募排行榜上，号称最稳定的程序化交易基金，业绩也是不稳定的，从来没有一个程序化交易基金能够长期排在排行榜前面。

能够在交易的江湖，实现长期盈利的人，都是内外兼修，主观交易的大神。

程序化交易，舍弃的正是最具核心竞争力的部分，那就是一个人的思维格局，指导思想。

如果从哲学层面上讲，程序化交易就是在追求一种不变的永恒，但其实只有变化才是永恒的，就像生老病死才是永恒的一样。

真正想要做好交易，就从修炼你的内心开始，而不是一味寻求外力的帮助。外物只是辅助，你自己的内心才是制胜的法宝。

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